Grensen for diversifisering

Når antall verdipapirer i porteføljen blir veldig stor, så er risikoen bestemt av gjennomsnittlig kovarians. Da får vi en Markedsportefølje, og denne minimale risikoen kalles markedsrisiko.

Sharpe Ratio

$$SR=\frac{r_s-r_f}{{\sigma }_s}$$

Hvor

• $r_s$ er avkastningen til porteføljen med standardavviket ${\sigma }_s$
• $r_f$ er risikofri rente

Link to original